NEURAL NET SYSTEMER Du kan se i tabellen nedenfor den ekte utprøvde ytelsen til alle 5 nevrale nettsystemer på data som ikke var tilgjengelige da jeg skrev boken. Alle systemer overgikk kjøps - og holdemetoden med en bred margin og med betydelig mindre risiko. Faktisk produserte det kombinerte systemet 16373,140 av nettoresultatet ved å handle bare én FTSE-kontrakt (16310 per poeng), som var 11 ganger kjøp og driftsresultat (1636.460) med 4 ganger mindre risiko (drawdown). For å være i overensstemmelse med de opprinnelige testene i boken brukte jeg de samme inngangsparametrene og optimaliseringsperioden (4271993-112003). Jeg måtte imidlertid omskole alle modellene da jeg oppgraderte til Neuroshells nyeste versjon 6.1 beta Pro. Jeg har også økt papirhandelstiden til 812008 og selvfølgelig perioden utenom prøven fra 812008-2252011. Jeg brukte Gene Hunter-optimaliseringsmetoden, og målet som ble brukt for å optimalisere nettverksstrukturen var å maksimere avkastningen på kontokapitalkurven (anbefalt av Neuroshell). De mest effektive systemene i den siste tidsperioden var ROC (relative) og Kombinert system. ROC-systemet var den verste utøveren som produserte den laveste nettoresultatet med høyest drawdown. I tillegg måtte jeg omskole modellen flere ganger for å få disse dårlige resultatene, noe som ikke var tilfelle med de andre systemene. For å oppdatere minnet var ROC-systemet basert på endringstakten av Intermarket-verdipapirene, mens ROC relativ på den relative utviklingshastigheten mellom FTSE og Intermarket-verdipapirene. I andre tilfelle var inngangene mer spesifikke og dermed de bedre resultatene og mindre treningstid. Kombinert systemet brukte utgangene fra de første tre nevrale nettverkstester. Ved optimalisering avviste den forskjellen og brukte bare de to første til lange oppføringer. Det motsatte var sant for korte oppføringer (det brukte bare forskjellen). Hybridsystemet brukte utgangene fra tre nettverkssystemer pluss to ekstra konvensjonelle indikatorer: Det stokastiske og det eksponentielle glidende gjennomsnittet for lange oppføringer og kun det eksponentielle glidende gjennomsnittet for korte ordrer. Modellen ble konfigurert til å bruke minimum 3 av de 5 totale reglene for lange bestillinger, 2 av 5 for salgsordrer, 3 av 4 for kort og 2 av 4 for buytocover bestillinger. De stokastiske og eksponentielle gjennomsnittene ble også optimalisert. De siste fire radene i tabellen nedenfor indikerer bidraget fra hver Intermarket-sikkerhet som optimalisert av den genetiske algoritmen. Det er verdt å merke seg at alle 3 nevrale nettsystemer foretrukket å bruke SampP Bank Index det meste og eneste systemet som brukes enten XOI eller CAC. Dette indikerer en endring i korrelasjoner i den nyere papirdagsperioden som ble brukt til å teste systemet. Til slutt kan vi ikke glemme mitt opprinnelige mål i kapittel 14 i boken min, som skulle sammenligne konvensjonelle med nevrale nettsystemer. I dette tilfellet produserte det konvensjonelle systemet kun 16318 000 overskudd med kun 4 transaksjoner i løpet av 2,5 års testperioden sammenlignet med et gjennomsnitt på 16352 000 av nevrale systemene. I tillegg de to beste nevrale nettsystemene overgikk det konvensjonelle systemet på RewardRisk basis. Det er derfor verdt å legge til et godt Neural Net-program i handelsverktøyene dine. Resultatet av Neural Intermarket-strategiene som ble testet på en FTSE-kontrakt fra 8108 til 22411 (US-format) basert på forholdet til fransk CAC40, Amex Oil Index (XOI) og SampP Bank Index (BIX). Den COMBINED-strategien brukte utgangene til de første tre nevrale nettverkstester, og den siste strategien var et hybrid-neuralt og konvensjonelt regelbasert system. De siste fire radene indikerer bidraget fra hver Intermarket-sikkerhet som optimalisert av den genetiske algoritmen. Norges handelsstrategi Zajigay Til dette har jeg aldri sett escho Antonmoa En kvinne vil ha mye, men fra en mann, og mannen vil ha en, men av mange kvinner. Du har en god ting: det deler eske brent. Chastolyubivaya kvinne Røyking er skadelig for å drikke ekkel sunn og dø dårlig innskrift under nødbremsen på jernbanestasjonen: Hvis du blir for lat for å gå, trekk dette poeben. Vi har ikke fullført universitetet På en annen rotok, ikke pausebukser Win95 som flyet - syk, og kom ingen steder Fenites jævla komedie Yolochka jeg har ikke så bra Du kan se i tabellen under den sanne utprøveprestasjonen for alle 5 nevrale nett systemer på data som ikke var tilgjengelige da jeg skrev boken. Alle systemer overgikk kjøps - og holdemetoden med en bred margin og med betydelig mindre risiko. Faktisk produserte det kombinerte systemet 16373,140 av nettoresultatet ved å handle bare én FTSE-kontrakt (16310 per poeng), som var 11 ganger kjøp og driftsresultat (1636.460) med 4 ganger mindre risiko (drawdown). For å være i overensstemmelse med de opprinnelige testene i boken brukte jeg de samme inngangsparametrene og optimaliseringsperioden (4271993-112003). Jeg måtte imidlertid omskole alle modellene da jeg oppgraderte til Neuroshells nyeste versjon 6.1 beta Pro. Jeg har også økt papirhandelstiden til 812008 og selvfølgelig perioden utenom prøven fra 812008-2252011. Jeg brukte Gene Hunter-optimaliseringsmetoden, og målet som ble brukt til å optimalisere nettverksstrukturen var å maksimere avkastningen på kontokapitalkurvekorrelasjonen (anbefalt av Neuroshell). De mest effektive systemene i den siste tidsperioden var ROC (relative) og Kombinert system. ROC-systemet var den verste utøveren som produserte den laveste nettoresultatet med høyest drawdown. I tillegg måtte jeg omskole modellen flere ganger for å få disse dårlige resultatene, noe som ikke var tilfelle med de andre systemene. For å oppdatere minnet var ROC-systemet basert på endringstakten av Intermarket-verdipapirene, mens ROC relativ på den relative utviklingshastigheten mellom FTSE og Intermarket-verdipapirene. I andre tilfelle var inngangene mer spesifikke og dermed de bedre resultatene og mindre treningstid. Kombinert systemet brukte utgangene fra de første tre nevrale nettverkstester. Ved optimalisering avviste den forskjellen og brukte bare de to første til lange oppføringer. Det motsatte var sant for korte oppføringer (det brukte bare forskjellen). Hybridsystemet brukte utgangene fra tre nettverkssystemer pluss to ekstra konvensjonelle indikatorer: Det stokastiske og det eksponentielle glidende gjennomsnittet for lange oppføringer og kun det eksponentielle glidende gjennomsnittet for korte ordrer. Modellen ble konfigurert til å bruke minimum 3 av de 5 totale reglene for lange bestillinger, 2 av 5 for salgsordrer, 3 av 4 for kort og 2 av 4 for buytocover bestillinger. De stokastiske og eksponentielle gjennomsnittene ble også optimalisert. De siste fire radene i tabellen nedenfor indikerer bidraget fra hver Intermarket-sikkerhet som optimalisert av den genetiske algoritmen. Det er verdt å merke seg at alle 3 nevrale nettsystemer foretrukket å bruke SP Bank Index det mest og eneste systemet som brukes enten XOI eller CAC. Dette indikerer en endring i korrelasjoner i den nyere papirdagsperioden som ble brukt til å teste systemet. Til slutt kan vi ikke glemme mitt opprinnelige mål i kapittel 14 i boken min, som skulle sammenligne konvensjonelle med nevrale nettsystemer. I dette tilfellet produserte det konvensjonelle systemet kun 16318 000 overskudd med kun 4 transaksjoner i løpet av 2,5 års testperioden sammenlignet med et gjennomsnitt på 16352 000 av nevrale systemene. I tillegg de to beste nevrale nettsystemene overgikk det konvensjonelle systemet på RewardRisk basis. Det er derfor verdt å legge til et godt Neural Net-program i handelsverktøyene dine. Resultatet av Neural Intermarket-strategiene som ble testet på en FTSE-kontrakt fra 8108 til 22411 (US-format) basert på forholdet til fransk CAC40, Amex Oil Index (XOI) og SP Bank Index (BIX). Den COMBINED-strategien brukte utgangene til de første tre nevrale nettverkstester, og den siste strategien var et hybrid-neuralt og konvensjonelt regelbasert system. De siste fire radene indikerer bidraget fra hver Intermarket-sikkerhet som optimalisert av den genetiske algoritmen. Bestill Online Power Walk Forward Optimizer Walk Forward Ytelse Explorer Walk Forward Metrisk Utforsker Walk Forward Input Explorer Walk Forward Surface Explorer Nøkkel Daglig Intradag Strategi Fem Parameter Parabol Strategi Dennis Meyers Nøkkel Daglig Intradag Trading Systems Nøkkelen Daily Intraday Trading Systems Versjon v5t inneholder totalt ni kortsiktige handelssystemer som er oppført nedenfor. Key Daily Intraday Trading Systems er tilgjengelig for TradeStation, MultiCharts og NeuroShell TraderDayTrader Pro. KeyTrSys v5t-strategiene er trådbeskyttet og kan kjøre på multi-core og multi-thread plattformer. Robust gjentatt medianhastighetssystem Dette systemet finner hastigheten på N-stenger ved hjelp av moderne robuste regresjonsmatematiske teknikker kalt Repetated Median Slope. Hvis den gjentatte medianhastigheten (RMV) er større enn terskelverdien vup kjøper systemet. Hvis den gjentatte medianhastigheten er mindre enn terskelmengden - vdn systemet selger. RMV er laget til en super rask DLL. Denne DLL gjør det mulig å oppdatere systemindikatoren i sanntid og gjør optimalisering av RMV-systemet raskt. Jeg publiserte The Robust Repeated Median Velocity System i oktober2004 utgaven av Active Trader Magazine. En beskrivelse av denne strategien finner du på side Robust Gjentatt Median Velocity System Dette systemet finner akselerasjonen av N-feltet minste kvadrater 2. rekkefølge polynomellinjen. En super rask algoritme for minst kvadrater akselerasjon av den andre rekkefølgen polynomisk kurve brukes som unngår flytende punktoverløp og reduserer beregningstiden med 80. Hvis akselerasjonen er større enn grenseverdien aup kjøper systemet. Hvis akselerasjonen er mindre enn terskelbeløpet - da selger systemet. Jeg publiserte The Acceleration System i juli2004 utgaven av Active Trader Magazine. En beskrivelse av denne strateyen finner du på side Acceleration System Dette systemet tar hastigheten til N-stangen minste kvadrater rett linje. Hvis hastigheten er større enn terskelverdien vup kjøper systemet. Hvis hastigheten er mindre enn terskelmengden - vdn, selger systemet. Jeg publiserte The Velocity System i juli 2003 utgave av Active Trader Magazine. En beskrivelse av dette systemet finner du på side Velocity System Dette systemet tar de minste kvadratene rett linje på de siste N-strekene og prosjekter linjen ut til neste stang. Disse neste barprojeksjoner er koblet til en neste stangkurve. Systemet følger deretter denne neste linjekurven og genererer kjøps - og selgesignaler fra prosentandelen endrer kurven fra kurve lokale nedturer og høyder. Jeg publiserte denne strategien i May98-utgaven av Stocks Commodities Surfing The Linear Regressions Curve With Bond Futures og Next Bar Forecast System presentert i mai2003-utgaven av Active Trader. En beskrivelse av dette systemet finner du på side Neste Bar Forecast System Det Polychromatic Momentum System Dette nye systemet tar unike kombinasjoner av mange momentum tids divisjoner for å skape sine kjøp og salg signaler. Jeg publiserte The Polychromatic Momentum System i November2002 Active Trader Issue. En beskrivelse av dette systemet finner du på side PolyChrMtm System Dette nye rekkeviddebaserte systemet bruker en variabel lookback-periode basert på et maksimalt sannsynlighetsområde for å generere sine kjøps - og salgssignaler og redusere falske signaler. Jeg publiserte The Maximum Sannsynlighet Range System i mars 2003 Active Trader Issue. En beskrivelse av dette systemet finner du på siden MaxLkHdRge System Støyren for kanalbruddssystemet Jeg publiserte støykanalbruddssystemet i april98-varemerket-problemet og i september2001-utgaven av Active Trader. En beskrivelse av dette systemet finner du på side Støynekanal BO System Dette systemet forbedrer støykanalbruddssystemet, og legger til en annen parameter for bedre ytelse. Jeg publiserte The Noise Channel-2 Breakout i oktober2001 Active Trader Issue. En beskrivelse av dette systemet finner du på side Støykanal 2 BO System 2-P Next Bar Forecast-systemet er et 2. trinns polynomisk minste kvadratsystem som ekstrapolerer neste sverdverdien og kan reagere mye raskere på prisendringer enn de minste kvadratene t1 systemet ovenfor. En super rask algoritme for 2. ordenspolynomet unngår flytende punktoverløp og reduserer beregningstiden med 80. Jeg publiserte The 2-P Next Bar Forecast System i desember2004 Active Trader Issue. En beskrivelse av dette systemet finner du på side 2-P Neste Bar Forecast System Alle strategier er orientert til kortsiktig handel i alle linjer fra 1 tic til 1 min barer til daglige barer. Disse strategiene kan til og med brukes på PF-diagrammer. Ingen av våre strategier er plug and play. Dermed mener jeg at strategiene ikke kan brukes rett ut av boksen. Inngangsparametrene i strategien må oppdages av TradeStation eller NeuroShell optimalisering og omfattende analyse for de handlebare og tidsfeltene du er interessert i. Det tar litt diskriminerende ferdigheter og erfaring å velge innspillparametrene i testoptimaliseringsseksjonen som vil produsere fortjeneste uten prøveeksempel. For TradeStation er MultiCharts alle EasyLanguage-strategiene og indikatorkoder direkte importerbare til ditt valg av TS9 eller MC og er fullt utgitt. Det er ingen lås av noe slag på EasyLanguage-kildekoden. C DLL-koden er ikke avslørt. Inngangsparametrene til strategiene og indikatorene kan byttes og optimaliseres slik at brukeren kan utvikle sitt eget parametersett på sin prisserie og tidsramme av interesse. Selv om systemresultatene vil gi parametere for intradag eller daglige futures, ble systemet testet på, brukeren kan enkelt bruke dette systemet på hvilken som helst handel eller i hvilken som helst tidsramme. For NeuroShell TraderDayTrader Pro, blir handelsstrategien og indikatorene importert direkte til NeuroShell via en spesiell oppsett exe-fil og er fullt opplyst i Indikatorveiviseren MAKeyTrSys-kategorien og i Trading Strategy Wizard MAKeyTrSys-katalogen. C DLL-koden er ikke avslørt. Inngangsparametrene til strategiene og indikatorene kan byttes og optimaliseres slik at brukeren kan utvikle sitt eget parametersett på sin prisserie og tidsramme av interesse. Selv om systemresultatene vil gi parametere for intradag eller daglige futures, ble systemet testet på, brukeren kan enkelt bruke dette systemet på hvilken som helst handel eller i hvilken som helst tidsramme. 100-siders håndbok består av: En kort opplæring om detaljene for å utføre gå fremoveroptimalisering med utprøvingstesting ved hjelp av TradeStation og hvordan jeg ser etter de beste parametrene i en TS-kombinatorisk optimaliseringsrute (kun tilgjengelig i TS-håndboken). En komplett beskrivelse av hvert system, dets derivasjon og dets inngangsparametere. Fremgangsmåten for å bruke fremoveroptimalisering, og en tabell av gangen fremover, gir resultater for hvert system. Inndataparametestområdet spenner Hvordan sette opp et diagram ved hjelp av strategiene og indikatorene i TradeStation eller NeuroShell. En EasyLanguage-strategi og indikatorkodeutskrift (Kun TradeStation og Multicharts) En kartutskrift med strategien, den tilhørende indikatoren med alle systemkjøps - og selgesignaler som vises på diagrammet. Resultatoppsummeringer for testperioden og ekspansjonsperiode segmentene. Spesiell Runup-Drawdown for hver handel, handel etter handel Summaries. I tillegg har hvert system sin nøyaktige duplikat i indikatorform som kan vises på prisdiagrammet, slik at brukeren visuelt kan se hvordan kjøp og salg signaler oppstår. For TradeStation 9.x og MultiCharts. Key Daily Intraday Trading Systems v5t-pakken består av en håndbok med veiledning som beskrevet ovenfor, Strategi, indikator ELD eller PLA-fil og DLL-fil og tilbys gjennom Meyers Analytics L. L. C. for 395. Frakt via e-post består av manualen i Adobe PDF-format, ELD eller PLA-fil og DLL-fil. Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL-filen har en nøkkellisens som bare lar det installeres på tre datamaskiner. For NeuroShell TraderDayTrader Pro består Key Daily Intraday Trading Systems Versjon 5-pakken av en håndbok som beskrevet ovenfor og en spesiell oppsett exe-fil som installerer alle handelsstrategier, indikatorer og DLL i NeuroShell. Dette produktet tilbys gjennom Meyers Analytics L. L. C. for 395. Frakt via e-post består av en zip-fil som inneholder håndboken i Adobe PDF-format og MA-KeyTrSysSetup. exe oppsettfil. DLL-filen for Key Daily Intraday Trading Systems har en nøkkellisens som bare lar det installeres på tre datamaskiner. For å bestille online klikker du Bestill online. Hvis du vil snakke med meg om produktet, vennligst ring meg på (312) 280-1687 M-F 12:00 til 17:00 CST. Alle e-postforespørsler kan sendes til supportmeyersanalytics. Takk for din interesse. Dennis MeyersWard Systems Group, Inc. sier at systemene dine lærer visdom av alder og experiencequot-handel Videobibliotek Å se på videoene er den raskeste måten å lære mekanikken til å bruke NeuroShell Trader. Når du har mestret mekanikken, kan du begynne å lage vellykkede handelssystemer. Skriptet for hver video er inkludert i et hjelpemne med samme navn i NeuroShell Trader-hjelpefilen. Klikk på emnetittene under for å vise den tilsvarende videoen. Komme i gang - Se på videoene, sett opp en datakilde, og lær hvordan du får hjelp. Opprett et diagram og lagre det - Gå til Filmenyen og velg Nytt diagram. Du blir bedt om å angi tidsramme og ticker-symbolet. Åpne et eksisterende diagram - Fra Filmenyen velger du Åpne diagram og bla i katalogen som inneholder et tidligere lagret diagram som du vil åpne. Format dataserier - Endre navn, farge eller linjestil i en dataserie. Diagramvisninger - I tillegg til standarddiagrammet kan du se et øyeblikksbilde av dataverdier, historiske data eller en hel portefølje. E-post et diagram - Send et diagram med data til en annen bruker eller til teknisk support. Zoom kontroller - Klikk på forstørrelsesglasset for å se nærmere på dataene dine. Eksisterende data og annen instrumentdata - Vis data fra diagrammet eller andre instrumenter. Dra og slipp subgraphs - Omorganiser delgrafer på kartet ved hjelp av musen. Formater et diagram - Høyreklikk på diagrammet for å endre datoer, høyde og farger. Slette data - Gi nytt navn til en dataserie, eller slett data fra et diagram. Tegneverktøy - Legg til trendlinjer, kanaler, Fibbonaci retracements, linjer, tekst og mer. Brukerkartsmaler - Lagre favorittkortene dine for senere bruk. Trader chart templates - Bruk enkelt standard tekniske analysestudier i NeuroShell Trader. Arbeidsområder - Lagre favorittskjemaene dine i et arbeidsområde som kan åpnes på en gang. Legg til diagramsider - Bruk automatisk modellen til andre instrumenter. Vis flere diagrammer - Åpne mer enn ett diagram og ordne dem på skjermen. Indikatorer Indikatoralternativer - Bruk Verktøy-menyen, alternativer for veivisere, å velge indikatorkategorier som skal vises, flytte kategorier opp og ned, vis forskjellige farger for flere indikatorer, velg alternativet for å lagre tilpassede indikatorer eller et DayTrader-alternativ for å krysse daggrenser. Sett inn en indikator - Legg til en av de mer enn 800 indikatorene i diagrammet ditt. Endre indikatorstandardparametere - Endre antall perioder over hvilke du skal beregne en indikator som Relativ styrkeindeks, antall perioder i et bevegelige gjennomsnitt, etc. Indikator snarveier - Bygg indikatorer med flere parametre, parameterintervaller etc. Komplekse indikatorer - Bruk enten bottom-up eller top down-metoden for å bygge flerpartindikatorer. Bunn opp metode - Lag individuelle indikatorer og deretter kombinere dem til en kompleks indikator. Topp ned metode - Konstruer en enkelt indikator basert på andre indikatorer. Tilpassede indikatorer - Slå på alternativet for egendefinerte indikatorer og opprett dine egne indikatorkategorier. Tradisjonelle handelsstrategier Bygg en handelsstrategi - Opprett handelsregler basert på en indikator med Trading Strategy-veiviseren. Datoer - Velg datoer for bygging og testing av modellen din. Dimensjonering - Angi størrelsen på handler som ligner på din handelsstil for å beregne fortjeneste og provisjoner nøyaktig. Kostnader - Skriv inn provisjoner, marginprosent, slippe, poengverdier for futures eller Forex, eller hjemmevaluta for krysspar. Avansert - Velg et mål for å bygge modellen, velg blant fire forskjellige optimaliseringsmetoder, sett grenser for hvor lenge du skal trene modellen, og angi et gjennomsnittlig varemerke. Angi optimaliseringsområder - Velg om du vil optimalisere parametere i handelsregler, og sett optimaliseringsområder for parametere du velger. Session Start End Times - Angi første gang og siste gang som vises på diagrammet og brukes i beregninger. Bruk av handelsstrategier - Bruk handelsreglene du har utviklet til nye data for samme instrument. Bruke Trading Strategies til andre instrumenter - Legg til flere diagram sider for å teste de samme reglene på andre aksjer, futures, Forex, etc. Lær hvordan du svarer på spørsmål om omskolering av modellen. Innebygde Trading Strategy Maler - Velg blant populære systemer som RSI eller Moving Average Crossovers. Lagre Trading Strategy Template - Utvikle et bibliotek med handelsregler som kan brukes på ethvert marked. Neural Network Predictions Neural Nets Oversikt Forstå hvordan neuralnett lærer å lage spådommer fra mønstre i tidligere data. Lag ditt eget prospekt Lag en prediksjonsmodell med prismoment og regresjonshellingindikatorer. Tabell for prospektutgang Velg hva du vil forutsi og hvor langt fremover i fremtiden for å gjøre prognosen. Datoer Velg deler av datafilen for å evaluere modellen og angi tidsperioder for signaler i intradagskart. Aksjer Angi informasjon som størrelsen på kontosaldoen din eller antall aksjer du vil at modellen skal handle med. Kostnader Skriv inn provisjoner, marginprosent, slipp, poengverdier for futures eller hjemmevaluta for krysspar. Posisjoner Bestem om du vil at prediksjonen skal handle lenge og eller kort, og angi handelsgrenseverdiene. Trening Sett opp et treningsmål for det nevrale nettverket, samt antall skjulte nevroner som skal brukes i nettverket. Optimalisering Velg en optimaliseringsmetode, så vel som hvor lenge du skal trene modellen og gjennomsnittshandelen. Lagre prediksjonsmal Lagre en prediksjonsmal for bruk i andre diagrammer. Innebygde prediksjonsmaler Velg fra prediksjonsmaler basert på populære indikatorer. Hva å forutsi og hvilke innganger som skal brukes Lær hvordan du bygger vellykkede spådommer. Prediksjonsresultater Undersøk resultatene for å avgjøre om modellen er vellykket. Bruk av modeller og undersøkelse av resultater Egenkapitalkurver og stillingsindikatorer Undersøk suksessen til en modell ved hjelp av Traders Trading Strategy-systemet og posisjonsindikatorer. Lær hvordan du bruker handelssignalet fra en modell i en annen modell. Bruk av handelsstrategier og forutsigelser til nye data Enten åpner diagrammet med nye data fra en datafeed eller oppdaterer en datatekstfil og åpner diagrammet for å vise gjeldende handelssignaler. Bruk av handelsstrategier og forutsigelser til nye aksjer, futures, osv. Legg til diagramsider for å bruke eksisterende modeller til nye instrumenter. Porteføljevisning Vis data og handelssignaler for alle instrumentene i et diagram i sammendrag. Data feeds og Files Data oversikt Bruk data fra en dataselger eller dine egne tekstfiler til å lage modeller i Trader. Dataservere Velg fra flere ulike dataflyter for slutten av dagen eller intradag som fungerer sammen med NeuroShell Trader. Velg enten datastrømmen fra serverlisten som følger med Trader eller last ned datainnmatingsprogrammer direkte fra leverandørene. Kompatible typer datafiler Velg fra tekstfiler som er lagret i. CSV-format, samt CSI - og MetaStock-formater. Mapping av datafiler Tilordne mapper på datamaskinen din som lagrer datafiler du vil bruke i Trader. Endre data i et diagram Korrigere feildata ved å endre pris - eller volumdatastrøm. Eksportere data fra et diagram Eksporter diagramdata og grafer fra Trader ved hjelp av Verktøy-menyen. Integrert handel Sende ordre fra Trader til megler eller E-postkonto Velg å sende handel fra en handelsstrategi direkte til en megling eller til en liste over e-postadresser. Velge en megler eller e-postliste Velg handelsalternativer som lyder og popup-bekreftelser, eller velg en megler eller alternativet E-postordre. Interaktive meglere installasjon Installer Trader WorkStation trading plattform for å akseptere handler fra NeuroShell Trader. Sende ordre til Interactive Brokers Send ordre direkte til Interactive Brokers basert på signaler fra en Trading Strategy i Trader. Bestill Emailer Lær hvordan du konfigurerer Traders Order Emailer med eller uten en e-postkonto på handelsdatamaskinen. Trading Forex Forex størrelse og kostnader Lær hvordan du setter størrelses - og kostnadskategorien i Trading Strategy Wizard når du bygger modeller for Forex. Når du skal bruke valutakurser Sett opp Traderen for å vise resultater i din hjemvaluta, samt handel basert på en kontosaldo som er oppgitt i din hjemvaluta. Valutaterminologi Finn ut hvordan Trader bruker vilkårene base, sitat og hjem valuta for å sette opp valutakurser. Slik setter du valutakurser - Lær å angi valutakursene i veiviseren for Prediksjon eller Trading Strategy, og velg riktig symbol som skal brukes som valutakurs. Optimalisering Hvordan optimalisering fungerer i handelsstrategier Lær hvordan optimalisering endrer parametere som antall perioder i en gjennomsiktig gjennomsnittlig indikator for å skape en mer lønnsom handelsregel. Hvordan optimalisering fungerer i prediksjoner Oppdag hvordan optimalisering velger indikatorer andor endrer indikatorparametere når de brukes som innganger til et neuralt nettverk. Optimaliseringsalgoritme Velg mellom GeneHunter, evolutionsstrategi, swarm og brute force optimization metoder. Multi-core distribuert optimalisering Sett opp NeuroShell Trader for å distribuere optimaliseringsprosessen på tvers av flere datakjerner og flere hyper tråder på en enkelt datamaskin for raskere resultater. Ticker-skanning Skann et stort antall ticker-symboler basert på en eller flere regler og indikatorer. Beregning av porteføljeanalyser Bruk disse spesielle indikatorene for å bestemme hvilke aksjer, futures, etc. å kjøpe og hvilke som skal selges for å maksimere porteføljens egenkapital. Strømbrukervideoer Flere frekvenser på samme kart Gir muligheten til å mikse og matche flere tidsrammedata, indikatorer, spådommer og handelsstrategier. Posisjonsstørrelse Legger til alternativer for å bestemme hvor mange aksjer som skal kjøpes med hver handel. Inkluderer muligheten til å la optimalisereren velge den beste stillingsstørrelsesparameteren og - metoden. PyramidingScaling Legger til evnen til å øke eller redusere en posisjon i trinn. Optimeringsprogrammet kan bestemme maksimalt antall oppføringer og prosentvise endringer for hver økning eller reduksjon. PyramidingScaling Fixed Shares Forklarer forholdet mellom å angi et fast antall aksjer på kategorien Størrelse og skaleringsinnstillingene på fanen Pyramiding. Posisjonsstørrelse Graf Notation Trader-diagrammer viser antall aksjekontrakter for å kjøpe eller selge. Walkforward Optimalisering Trading Strategies Only: Legger til muligheten til å gå fremover optimaliseringer slik at hver ny optimalisering blir brukt på en ny utelukkende handelsperiode. Dette gjør det mulig for brukerne å evaluere ytelsesprestasjonen for en strategi som er reoptimert regelmessig på nyere data. Kun flere malloptimaliseringer og Backtesting Trading Strategies: Legger til muligheten til å optimalisere og backtest flere maler samtidig ved å bruke de samme dataene, kostnadene, posisjonsstørrelsen, posisjonskalering og optimaliseringsparametere. Copyright copy 1997 - av Ward Systems Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Januar 2016 For denne måneden er Tradersrsquo Tips, fokuset på James og John Richrsquos artikkel i november 2015-problemet, ldquoSimplify It. rdquo Her presenterer vi januar 2016 Tradersrsquo Tips kode med mulige implementeringer i ulike programmer. Tradersrsquo Tips-delen er gitt for å hjelpe leseren å implementere en valgt teknikk fra en artikkel i dette problemet eller et annet nylig problem. Oppføringene her er bidratt av programvareutviklere eller programmerere for programvare som er i stand til tilpasning. TC2000: JANUARI 2016 James og John Richrsquos tilnærming til handel med trenden, som beskrevet i deres artikkel ldquoSimplify Itrdquo som dukket opp i november 2015-spørsmålet om teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES, kan enkelt brukes i TC2000 versjon 16. I figur 1, Du ser et daglig SPY-diagram med et 50-dagers glidende gjennomsnitt (gul linje). 50-dagers gjennomsnittet går opp, noe som betyr en total opptrend. Fig. 1: TC2000. Her er en TC2000 versjon 16 layout som viser: 1) et diagram av SPY 2) skanner for opptrending og downtrending markeder og 3) et diagram som viser inngangspunkter for opptrender (grønne prikker) og inngangspunkter for downtrends (røde prikker). Under SPY-diagrammet er to TC2000 EasyScans: SPY i uptrend og SPY i downtrend. Siden SPY-diagrammet indikerer en opptrend basert på 50-dagers glidende gjennomsnitt, har vi SPY i opptrinn valgt. Denne skanningen viser fem aksjer som følgende betingelser er oppfylt: Prisen er over 50-dagers gjennomsnittlig (SMA) 20-dagers SMA av prisen er over 50-dagers SMA av pris 50-dagers SMA av prisen er over 200- dag SMA av pris 50-dagers gjennomsnittsvolum er større enn en million aksjer Prisen har nettopp krysset opp gjennom det åtte-dagers glidende gjennomsnittet av det høye. Du kan mellomromstasten gjennom søkeresultatene for å vise diagrammer for hvert symbol. Grønne prikker markerer inngangspunkter under opptrender og røde prikker markerer inngangspunkter under downtrends. Ved å bruke den nye simulerte handelsfunksjonen i versjon 16, kan du plassere handler på symbolene du finner interessant og se hvordan de utfører ved hjelp av denne tilnærmingen. Hvis du vil at en kopi av dette oppsettet skal brukes i TC2000-programvaren, send du en e-post til supportTC2000 og wersquoll send den til deg. TRADESTASJON: JANUARI 2016 I ldquoSimplify It, som ble vist i november 2015-spørsmålet om teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES, presenterte forfatterne James og John Rich en trendbasert tilnærming til handel som de har utviklet i løpet av mange års markedserfaring. De bemerket at de begynner med å bestemme seg for retningen til det samlede markedet. Med denne informasjonen beskrev de kriteriene for valg av kandidatbeholdninger for handel. Til slutt oppførte forfatterne sine regler for oppføring og utgang. Her gir vi TradeStation EasyLanguage-kode for både en indikator og strategi basert på authorsrsquo-arbeidet. Indikatoren kan brukes i TradeStation Scanner til å søke etter kandidatbeholdninger samt i et diagram for å visualisere resultatene strategien kan brukes til å teste på symbolene etter eget valg. For å laste ned EasyLanguage-koden, vennligst besøk vårt TradeStation og EasyLanguage-supportforum. Koden fra denne artikkelen finner du her: tradestationTASC-2016. The ELD filename is ldquoTASCJAN2016.ELD. rdquo For more information about EasyLanguage in general, please see tradestationEL-FAQ . The code is also shown below: A sample chart is shown in Figure 2. FIGURE 2: TRADESTATION. Here are example TradeStation Scanner results and the RichMethod indicator and strategy applied to a daily chart of Amazon (AMZN). This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashDoug McCrary TradeStation Securities, Inc. TradeStation METASTOCK: JANUARY 2016 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, author James Rich along with brother John Rich presented a simple trading system. The article suggested using the direction of a 50-period SMA on the SPY to find the market trend. Then look for stocks in a trend going the same direction. From there, channel lines are used to find the entry amp exit points. The MetaStock formulas provided here combine all those conditions into entry amp exit signals that you can put into a system test or expert adviser in MetaStock. Enter Long: Exit Long: Enter Short: Exit Short: mdashWilliam Golson MetaStock Technical Support metastock e SIGNAL: JANUARY 2016 For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided a study named ldquoSimplify. efs rdquo based on the formula described in James and John Richrsquos article that appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It. rdquo In the article, the authors presented a simple trading method based on moving averages. The study contains formula parameters that may be configured through the edit chart window (right-click on the chart and select ldquoedit chartrdquo). A sample chart implementing the study is shown in Figure 3. FIGURE 3: eSIGNAL. Here is an example of the study plotted on a daily chart of HUM. To discuss this study or download a complete copy of the formula code, please visit the EFS library discussion board forum under the forums link from the support menu at esignal or visit our EFS KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula script (EFS) is also available for copying amp pasting here : mdashEric Lippert eSignal, an Interactive Data company 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JANUARY 2016 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, authors James and John Rich recounted how they have been using technical analysis since the 1960s. In that time, they have experimented with many different strategies, with John Rich even considered an authority on Elliott wave theory. They discuss how they have come to the conclusion that simple is better. Thus, using only moving averages, the brothers have constructed a strategy that defines trends and also has the granularity to include stops and limit prices. We have recreated their SimpleTrendChannel study and strategy using our proprietary scripting language, thinkscript. We have made the loading process extremely easy: simply click on the links tos. mxvTuhvW and tos. mxYQ7z0L and choose save script to thinkorswim . and backtest in thinkScript . Choose to rename your study and strategy ldquoSimpleTrendChannel. rdquo You can adjust the parameters of this study within the edit studies window to fine-tune your variables. In the example in Figure 4, you see a chart of National Oilwell Varco (NOV), with the averages used to define strategies as well as the channels used to trigger stops and limit orders. Beneath volume you can see a histogram chart of profit amp loss for the charted time frame. In this example, there is a large profit, as the green indicates. FIGURE 4: THINKORSWIM. Here is a chart of National Oilwell Varco (NOV), with the averages used to define strategies as well as the channels used to trigger stops and limit orders. A histogram of profit amp loss for the charted time frame is beneath volume. In this example, there is a large profit, as the green indicates. For more on this technique, please see the Richsrsquo article in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. mdashthinkorswim A division of TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: JANUARY 2016 The WealthScript strategy we are presenting here combines trend-detection ideas that James and John Rich had researched and presented in their November 2015 article in STOCKS amp COMMODITIES, titled ldquoSimplify It. rdquo Users have the means to experiment with which method of determining overall market direction works better: the one that relies on the external symbolrsquos (SPY) movement used by John Rich, or the one that uses a combination of multiple moving averages as used by James Rich. The systemrsquos C code for Wealth-Lab is shown here: A Wealth-Lab chart demonstrating the system is shown in Figure 5. FIGURE 5: WEALTH-LAB, EXAMPLE ENTRIES. This chart illustrates the application of the systemrsquos rules on a daily chart of HUM. The method of screening for entries is so simple that it doesnrsquot require programming. For any Wealth-Lab user, it should be pretty trivial to drag and drop the conditions in a rule-based system (Figure 6). FIGURE 6: WEALTH-LAB, DRAG amp DROP. Users can build the system using drag amp drop rules and conditions, with no programming necessary. AMIBROKER: JANUARY 2016 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, authors James and John Rich presented a very simple trading method that involves simple moving average channel breakouts. A ready-to-use formula for AmiBroker is provided here. This code includes trend filters mentioned in the article for your use, however, the charts presented in Richsrsquo article show all channel breakouts without filtering, so the formula presented here does the same. To use the formula, enter the code in the formula editor and press apply indicator . To backtest the system, click the send to analysis button in the formula editor and then the backtest button in the analysis window. You may need to change the symbol of SP500 to match your data providerrsquos symbology (the code given here uses Yahoo symbology). A sample chart is shown in Figure 7. FIGURE 7: AMIBROKER. Here is a daily chart of Humana (HUM) with buysell arrows generated by eight-bar simple moving average channel crossovers. Amibroker Code: NEUROSHELL TRADER: JANUARY 2016 The trading method described by James and John Rich in their November 2015 in Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select new indicator from the insert menu and use the indicator wizard to create the following indicators: To implement the method, simply select new trading strategy from the insert menu and enter the following in the appropriate locations of the trading strategy wizard: Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 8. FIGURE 8: NEUROSHELL TRADER. This sample NeuroShell Trader chart displays the method described by James and John Rich in their November 2015 article in SampC. AIQ: JANUARY 2016 The AIQ code based on James and John Richrsquos article in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It, rdquo is provided at TradersEdgeSystemstraderstips. htm . The code I am providing matches the description of the authorsrsquo trend-following system with additional exit rules. The long exit has an additional profit-protect exit that is not coded, but when I ran tests, I used the built-in profit-protect exit set to 80 protection once the profit level reaches 5 or greater. FIGURE 9: AIQ. Here is a sample equity curve of the trend-following system versus the NASDAQ 100 index for the period 122000 to 11062015. Figure 9 shows the equity curve for the system versus the NASDAQ 100 index for the period 122000 to 11062015. Figure 10 shows the metrics for this same test period. The system clearly outperformed the index. FIGURE 10: AIQ. Here are the metrics for the trend-following system and the test settings. The code and EDS file can be downloaded from TradersEdgeSystemstraderstips. htm. and is also shown below. TRADERSSTUDIO: JANUARY 2016 The TradersStudio code based on the article ldquoSimplify Itrdquo by James and John Rich, which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, can be found at TradersEdgeSystemstraderstips. htm . The following code file is contained in the download: System: SIMPLIFYmdashTrend-following system based on authorrsquos description in November 2015 article, ldquoSimplify Itrdquo Figure 11 shows the equity curve for the system from 2001 through 2013 trading one share per signal of the NASDAQ 100 stocks. FIGURE 11: TRADERSSTUDIO. Here is a sample equity curve for the trend-following trading system from 2001 through 2013 trading one share per signal of the NASDAQ 100 stocks. Here is the code: NINJATRADER: JANUARY 2016 The indicator and strategy presented in James and John Richrsquos article ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, are available for download at ninjatraderSCJanuary2016SC. zip . Once you have downloaded it, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File rarr Utilities rarr Import NinjaScript and select the downloaded file. This file is for NinjaTrader Version 7. You can review the indicator and strategyrsquos source code by selecting the menu Tools rarr Edit NinjaScript rarr Indicator or Strategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting either the SimplifyIt indicator or SimplifyIT strategy. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. FIGURE 12: NINJATRADER. This sample chart of Humana (HUM) shows entries based on the strategy described in James amp John Richrsquos article ldquoSimplify It. rdquo mdashRaymond Deux amp Cody Brewer NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: JANUARY 2016 Our Tradersrsquo Tip for this month is based on James and John Richrsquos article from the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It. rdquo In the article, the authors sought to develop a system for first determining the long, medium, and short trends of a market, and then following the trend, with confirmation based on the direction of the SampP 500 index ETF (SPY). Exits are a trailing stop based on an average of the high or low. Figure 13 demonstrates an implementation of the system, with the triple moving average filter system applied to a chart of Humana Inc. (HUM). FIGURE 13: UPDATA. Here, the triple moving average filter system is applied to Humana Inc. (HUM) in daily resolution. The Updata code based on this article is in the Updata library and may be downloaded by clicking the custom menu and system library . Those who cannot access the library due to a firewall may paste the code shown here into the Updata custom editor and save it. MICROSOFT EXCEL: JANUARY 2016 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2015 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, the team of James and John Rich show us pieces that can be combined to build a simple trading system. The proposed system is a combination of several screening rules to establish trade setups along with trigger rules to actually enter and exit both long and short trades after a setup has been established. Since this system is based on bar close to generate signals, the actual trade cannot logically take place on the signal bar. So the long and short position shading used here begins and ends on the bar after an entry or exit signal. Perhaps one could change the trigger rules to fire if any part of the highlow span of the bar crosses the upper or lower band and then trade at a price from within that span on the actual trigger day. One other usage note: To keep the SPY index prices in sync with the stock prices, I am forcing a refresh of the index every time you request historical data for a stock symbol. So there will be a bit of additional screen flickering and flashing, but not much additional time consumed. Figures 14 amp 15 approximate the data range we see in Figure 1 of Richsrsquo article. They demonstrate some of the range of results based on varying the setup rules. Turning the SMA(200) versus SMA(50) rule will eliminate the losing short we see in Figure 2 beginning around 1182014. FIGURE 14: EXCEL, TRADE SETUP SCREENS. This shows Humana with all trade setup screens in place. FIGURE 15: EXCEL, SCREENING RULES. What a difference removing a couple of screening rules can make Figure 16 shows my transaction summary tab, which lists the details of the transactions that appear on the chart. A bottom line version of the transaction results is carried over to the CalculationsAndCharts tab for quick reference. FIGURE 16: EXCEL, TRANSACTION SUMMARY. Due to the way I am calculating trades, you may see a trade at the left of the price chart that actually started on a bar that occurred prior to the bars displayed in the chart window. In that event, you will see a partial trade documented here as an exit with no entry. This left edge partial trade will not be reflected in the transaction counts, nor in the totals. If you wish to include it, you can increase the points to plot value (cell A11) on the CalculationsAndCharts tab a little bit at a time until you can see the transaction entry bar on the chart. Figures 17, 18, amp 19 are the results of various combinations of the entry setup controls using my approximation of Figure 2 from Richsrsquo article. FIGURE 17: EXCEL, SCREEN EXAMPLE. Here is National Oilwell with all setup screens in force. FIGURE 18: EXCEL, TREND SCREENING. Here is the result of dropping the ldquoindex trendrdquo screening rule. FIGURE 19: EXCEL, SCREENING CONTROLS. Dropping another setup screening control lets in an additional trade, but it did not improve our results. This stock is clearly in a downtrend, but the market, as reflected in the trend of the SPY index, is not. With some trial combinations of the screening rules, we find that the index trend screen was blocking all potential short entries. The spreadsheet file for this Tradersrsquo Tip can be downloaded here. To successfully download it, follow these steps: Right-click on the Excel file link. then Select ldquosave asrdquo (or ldquosave target asrdquo) to place a copy of the spreadsheet file on your hard drive. James and John Rich have given us lots to play with here. Enjoy Originally published in the January 2016 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Alle rettigheter reservert. copy Copyright 2015, Technical Analysis, Inc.
Comments
Post a Comment